Подпишись на рассылку!
Четверг, 12 ноября 2020 16:25

Управление прибылью в сделках. Золото

Автор
Оцените материал
(2 голосов)

     Планирование любой сделки начинается с определения приемлемого риска потерь по этой сделке. По методике ДАРТС, предельный размер риска жестко ограничен алгоритмом работы трейдера в текущем торговом периоде, поэтому на будущую сделку или серию сделок риск потерь обычно меньше допустимого.

   Следующий оцениваемый параметр - вероятная прибыль в этой сделке. Работая с вероятностями, трейдер определяет цели будущего движения торгуемого инструмента: ближние и дальние.  Ближние цели обычно более вероятны, их прогнозирование проще. Дальние цели  будущего движения прогнозируются с небольшой вероятностью и обычно уточняются в процессе сопровождения сделки.  

   Из сказанного понятно, что в реальном трейдинге общепринятое теоретическое "отношение риск/прибыль" невозможно точно определить в момент принятия решения на вход в сделку.

В ДАРТС мы говорим так: соотношение вероятной прибыли к принимаемому, конкретному  риску и ограничиваемся в расчетах ближними целями.  Далее в конкретных примерах покажу, как именно мы работаем с планируемой прибылью в конкретных сделках. Обратите внимание, как именно происходит управление прибылью в процессе сопровождения сделок.

 Уточним некотрые понятия.

 1. Уровень входа: диапазон цен, в котором может быть выполнен вход в сделку.

2. Уровень отмены решения:  точная цена, при достижении которой трейдер фиксирует убыток по сделке.

3. Ближняя цель: диапазон цен, при достижении которого трейдер выполняет действия по своему алгоритму.  Возможна фиксация части прибыли, перенос уровня фиксации убытка (вплоть до безубытка), а также корретировка ближней цели в сторону увеличения прибыльности.

Пример 1. Продажа золота, фьючерс.

Вход на отскок от 1965, риск при входе 100д.
Ближняя цель 1942, предполагаемое отношение прибыли к риску 2:1. Дальняя вероятная цель 1905 (старшие средние).

Сопровождение: после пробоя дневного минимума сделка переведена в безубыток (риск обнулен). Далее золото резко ускорило движение вниз и по ближней цели взять прибыль не получилось, по факту пробоя 1942 решено держать сделку до следующей цели. По факту дальняя цель превышена.
Сработал фактор удачи, сделка закрыта перед началом американской сессии по текущей цене.

Фактически при начальном риске 100д получена прибыль 739д.
С одной стороны, значительно перевыполнена плановая цель по прибыли, с другой - цена далее прошла гораздо ниже и "упущена" возможность додержать прибыль до 1100д.


Пример 2. Покупка золота, фьючерс.

Дневной ход цены превысил 1100п, в таких случаях растет вероятность коррекции к падению. Дополнительно: кластерный анализ биржевых объемов показал рост вероятности отскока вверх от уровня 1850.

ВАЖНО: алгоритм работы трейдера разрешает увеличение риска на сделку после фиксации сверхприбыли.

Вход на отскок от 1850, риск при входе 300д.
Ближняя цель 1877, скопление объема. Предполагаемое отношение прибыли к риску 5:1. Дальняя вероятная цель 1903, старшая средняя.

Сопровождение: перед закрытием биржи на перерыв сделка переведена в безубыток, риск по ней обнулен.
На азиатской сессии сопровождение ограничилось двукратным контролем фактической ситуации.

Сделка закрыта после того, как текущий кластерный анализ объемов показал рост вероятности движения вниз на открытии европейской сессии. Дальняя цель не достигнута.

Фактически при начальном риске 300д получена прибыль 2064д.


Комментарии наставника.

Сделка по продаже:
вход на отскок без наличия 1+2 вниз, недостаточно обоснованный;
не взята часть прибыли по ближней цели;
выход недостаточно обоснован.

Сделка по покупке:
вход на отскок против тренда в третью м1(далее цена показала 1+2 на м5);
не взята часть прибыли перед биржевым перерывом;
выход ок.


Выводы.
1. Трейдеру удалось взять в двух сделках месячную прибыль, что вроде бы хорошо.
2. Значительное увеличение риска на сделку во второй сделке грозило потерей почти половины ранее взятой прибыли, это нехорошо.
3. Огрехи в принятии решений трейдером по рабочему алгоритму компенсировал рынок, а такое бывает очень редко. Расчет на удачу в трейдинге - нехорошо.

Цитируя наставника: хороший трейдер всегда больше раз ошибается, чем бывает прав при принятии и исполнении решений. При разборе даже самых удачных сделок будет повод сделать работу над ошибками.

Прочитано 67 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии