Подпишись на рассылку!
Понедельник, 15 февраля 2021 17:47

Система принятия решений в реальном трейдинге как альтернатива торговой системе

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

    12 лет реального трейдинга и  6 лет работы с трейдерами  позволяют мне  объективно судить о глубинных причинах неудачных стартов новичков в трейдинге.

На мой взгляд, истинная причина лежит в плоскости методики  формирования практических навыков будущего  успешного трейдера. 

К большому сожалению, доступные свободно книги о  трейдинге на 99% содержат теорию,  о практике трейдинга  книг мало и они ближе к прозе, рассказам о трейдинге.  Например, «Один хороший трейд» Беллафиоре. 

Но даже в доступной к свободному изучению теории трейдинга  много путаницы и откровенных подтасовок. Возьмем, к примеру, понятие «Торговая система», ТС.

Вы легко найдете множество описаний торговых систем и желающих продать ТС или обучить ей.

Но вот найти, что обязана включать в себя любая торговая система – увы. Скажу больше, понятие "Торговая система" в русскоязычном трейдинге понимается и применяется по-разному.  Например, РТС - российская торговая система  - это старое название российской  биржи, "ОАО фондовая биржа РТС".

  Чаще всего торговой системой принято называть  набор определенных алгоритмов, инструкций и действий трейдера, на основе проведенного технического анализа.  Иногда добавляют, что в ТС  определены условия входа\выхода, временные интервалы, мани-менеджмент и риск-менеджмент.   Такого рода «определения» больше запутывают, чем разъясняют. 

 Из неточного базового понятия следуют неверные основы методики обучения трейдингу. Образно говоря, если вы строите здание своего трейдинга на песке, вряд ли оно долго простоит. Не углубляясь в дебри теории и методических подходов, обратимся к практическому опыту, который и есть критерий истины.

  Интуитивно понятно, что ТС нужна трейдеру для того, чтобы получать прибыль  в трейдинге.

 Для получения прибыли, трейдеру нужно сделать следующее:

 1. Определить момент, когда вероятность взятия прибыли в будущем движении цены станет выше вероятности убытка;

 2. Четко понимать, какой суммой денег он может рискнуть в сделке  ради будущей прибыли;

 3. Составить план сопровождения  сделки (уменьшить риск по ней, взять всю или часть прибыли, принять убыток);

 4.  После закрытия сделки  проанализировать ее и сделать выводы для улучшения качества своей работы.

  Эти 4 пункта – самое простое описание задач трейдера по  ОДНОЙ сделке, а чтобы закрыть месяц с прибылью, сделок совершается много.    

   И, если ТС нацелена на прибыль, она должна описывать, как:

5.  Обеспечивать суммарную прибыль  трейдера в успешных  сделках выше, чем потери в убыточных.

  Пятый пункт, собственно, и является камнем преткновения в теории и практике применения торговых систем.   Для интереса попробуйте поискать ответ на него в книгах, у авторов ТС или обучателей трейдингу.

 Ну не предполагает доступная теория торговых систем обеспечение прибыли трейдеру!   

    Отсюда следует  необходимость  альтернативного понятия.   Вместо  «Торговая система» предлагаю   «Система принятия решений», СПР.   Исключительно в целях практики освоения прибыльного трейдинга. Естественно, с обязательным ответом на пятый пункт.

    Заметьте, ТС предлагает вам чужую заготовку (и не факт что вы ее сумеете подогнать под себя), а СПР – это лично ваше, созданное для себя. Авторская СПР до ее применения обязана быть откорректирована для вас лично. Тогда она становится ЛСПР, личной системой принятия решений трейдера.   И на основе ЛСПР можно начинать строительство своего здания прибыльного трейдинга.

ЛСПР трейдера  в общем виде выглядит примерно так.

Часть 1. Правила и ограничения трейдера.

  Включает ограничения по принимаемым рискам,  торгуемым инструментам, рабочий таймфрейм, отчетный период, размер счета (счетов) и другое. 

 

Часть 2. Технологии работы трейдера.

  Описывает рисунками-схемами  и текстом пункты 1 и 3.

  Отвечает на пункт 5.  В каких условиях, что и как делать. Как обеспечить, чтобы прибыль превышала убытки.

 

Часть 3. Учет и контроль

   Раскрывает пункт 4.

   Учет необходим для дальнейшего качественного анализа и главное – выявления ошибок, их причин и методов недопущения впредь.

 

Часть 4. Анализ  качества работы и корректировка технологий.

   Необходима для планирования следующего торгового/отчетного периода и совершенствования навыков трейдера.

Обратите внимание: готовая к применению СПР уже соответствует конкретному трейдеру: личные ограничения, личные правила, личные схемы и прочее. В процессе применения такой СПР трейдер анализирует достигнутые успехи и неудачи и корректирует ее. Изменяются риски, могут поменяться в сторону усложнения или упрощения технологии работы.  ЛСПР постоянно развивается и совершенствуется, по мере развития и совершенствования трейдера.

    В этом самое главное отличие понятия СПР от понятия ТС.

    Нетрудно понять, что для составления, а главное, корректировки  ЛСПР по результатам работы трейдера, целесообразна помощь более опытного трейдера. Который работает по своей ЛСПР, но по общим с вами технологиям, только более сложного уровня.

    Тот, кто уже освоил технологии, которым учитесь вы, сумеет подсказать, в чем причина вашей ошибки в конкретной ситуации и, главное, как не допускать таких ошибок впредь. Вот вам и критерий поиска, у кого и чему учиться.

Прочитано 29 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии