Подпишись на рассылку!
Среда, 13 февраля 2019 09:19

Освоение трейдинга. Выпуск #30. Сложные алгоритмы ДАРТС работы по фунту

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

В обзоре рассказывается о технологиях, которые применяют трейдеры в торговле по усложненному и сложному алгоритмам ДАРТС, целью которых является зарабатывание с помощью трейдинга, т.е. вывод средств с торгового счета превышает вложенные средства.

Рассмотрим фунт.


2 января цена пробила зону небольших движений (флетовую) вниз и далее пробила в обратную сторону, вверх. Это – неплохой сигнал для среднесрочного разворота.
Можно ли было в этом движении (против предыдущего старшего тренда) заработать?


Есть определенные условия в рынке, которые позволяют найти возможность раннего входа в будущий восходящий тренд.


Главное из этих условий – поддержка объемом начинающегося движения вверх, которое можно видеть через изменение максимальных объемов в профиле объемов: по мере движения цены вверх максимальный объем все больше стремится вверх, смещаясь от района 1,2480 сначала в район 1,2555, и далее чем выше цена идет вверх, тем больше максимальный объем смещается в сторону движения.


Есть некоторые признаки через кластерный анализ, которые позволяют это замечать в рынке не после того, как объем сместится, а в процессе изменения объемов внутри мелких таймфреймов. Эта технология кластерного анализа доступна трейдерам, владеющим сложными алгоритмами, и в ней тоже есть элементы, позволяющие видеть зарождение нового цикла против предыдущего.


Трейдеры, владеющие кластерным анализом и сложными алгоритмами, открывали 3 января покупки против достаточно яркого падения еще на азиатской сессии и в начале европейской.


Выдержки из отчетов трейдеров.


Вход в сделку по младшему ТФ и далее перевод сделки на старшие таймфреймы.


Начиналось движение по голубой стрелке от минимума 1,2433 и далее после 1+2 с обновлением максимума на младшем ТФ покупка с расчетом до 138-162% от первой волны. На этой цели трейдер зафиксировал прибыль – как и положено против старшего тренда применяется тактика ограничения усилий. А часть сделки оставил на развитие, причем сделка была переведена очень быстро в безубыток – по факту обновления максимума.


Ранний перевод в безубыток – агрессивное поведение в рынке: при первом серьезном откате сделка будет закрыта, а та прибыль, которая уже была в рынке, будет трейдером потеряна. Зато исключается возможность убытка, все-таки торговля ведется против тренда. В данном случае (не частом!) рынок не делает серьезной коррекции в начале движения против серьезного тренда. Назовем это частичным везением, но «везет тому, кто везет».


Для того, чтобы вычислить возможность безоткатного движения, нужно внимательно наблюдать за рынком после «внеурочных» движений. Вроде бы ничем не обоснованное падение – возможна ли коррекция в обратную сторону, если это падение не вызвано серьезными рыночными усилиями. Это – первый сигнал. Второй уже был показан на графике – постепенный рост объемов по мере движения цены вверх плюс детали кластерного анализа.


В данном случае удалось перевести сделку не только на уровень текущего таймфрейма м15 (вход делался по м5) с целями движения 162% первой волны по красной стрелке, где взята прибыль. Достижение дальней цели получилось на третьи сутки, при этом доведена до цели меньшая часть позиции.


Далее цена пошла еще выше.


Второй вариант работы в данной ситуации – начинать прямо с таймфрейма м15. В данном случае получился промежуточный между м5 и м15, т.к. из-за резкого падения во «внеурочное» время средние отстали. Вход по факту обновления текущего максимума дня, это уже американская сессия. И тактика такая же: первые цели – ближайшая по текущему ТФ, вторые цели – дальние – тоже 7 января в районе 262% от первой синей волны. По мере движения вверх фиксируется все меньшая часть позиции.

Это – технология сложных алгоритмов, мы ее называем торговля в первой волне старшего таймфрейма против текущего тренда: большая прибыль берется по ближним целям, далее сделка переводится в безубыток при достижении определенных факторов, и уже в безубытке с зафиксированной прибылью трейдер может себе позволить ожидать развития – или будет откат, который выбьет безубыток, и останется только ранее зафиксированная прибыль, или будет достигнуты старшие цели, причем когда рынок даст дополнительные сигналы можно будет открыть дополнительные позиции по новому тренду.


После перспективной коррекции главное торговое решение трейдеры принимают все-таки после 1+2.

Рассмотрим работу трейдера усложненного алгоритма по принципу синтеза нескольких таймфреймов и принятия торгового решения на конкретный торговый день. Это – Специальный раздел форума, текущая работа трейдеров по усложненным алгоритмам Принцип такой: по мере формирования торговых условий трейдер последовательно делает скрины текущей ситуации в рынке.


Базовый анализ, позволявший предположить повышение шансов взять прибыль в покупках: 1+2 зеленые на м15, и далее 1+2 рабочие. И начало 3 волны – трейдер сделал скрин по факту сработки ордера, чуть позже чем мы обычно это делаем. Интересный момент: короткий стоп – эта ситуация позволяет сделать: когда идет наращивание позиции, поддержанное объемом на двух таймфреймах – и на текущем, и на младшем. Достаточно редко такое бывает в рынках.


Особенность также в том, в отличие от базовых алгоритмов ДАРТС, в коррекции не был обновлен текущий внутренний минимум. Непростая для принятия решения ситуация.
У трейдеров, которые работают по более сложным алгоритмам, после пробоя максимума принимали решение. В данном случае трейдер работал по м15, принимал решение по факту 1+2 младшего таймфрейма.
 


Предполагаемое движение. Расчет целей.
 


Исполнение. По мере движения к целям фиксировалась прибыль.
 


Результат работы трейдера. Первая прибыль была взята по факту яркого движения, когда достигнуто 162%. Далее – схематично показана коричневая средняя – цена достигла препятствие старшего таймфрейма, старшего м15, и по факту отскока от этого препятствия трейдер закрыл остаток позиции. Непростой вариант исполнения, но грамотная реакция на текущие сигналы. Взята прибыль, рассчитанная по синтезу двух таймфреймов. Еще раз: ситуация сложилась последовательное наложение паттернов, позволяющих рассчитывать на наращивание прибыли от таймфрейма Н1, это красные-зеленые волны на м15, к таймфрейму м5.

Как видно, условия сложились еще раньше.
 


Более того, в начале самого рывка вверх тоже были условия, позволявшие выполнить торговые действия.
 


11 января были созданы условия, позволявшие рассчитывать на прибыль. И 14 января созданы условия, позволявшие нарастить позицию. Тактика увеличения торговой активности: по одной сделке часть прибыли взята и остаток в рынке. После коррекции вероятность для взятия прибыли возросла, и трейдер открыл еще две позиции на покупку по факту пробоя старшей средней на м5. Таким образом, взята дополнительная прибыль.

 

Смотреть видео выпуска на Youtube:
 

Прочитано 69 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии