Подпишись на рассылку!
Понедельник, 25 февраля 2019 10:42

Освоение трейдинга. Выпуск #32. Наращивание усилий по фунту (GBP/USD)

Автор
Оцените материал
(2 голосов)

Речь пойдет о технологиях сложных алгоритмов, которые называются «наращивание усилий» или «лестница ордеров».

Ситуация на Н4 по фунту сложилась интересная. Против предыдущего тренда вниз с 3 января 2019 года года прошло достаточно интенсивное движение вверх от уровня 1,2430 до более 1,3080 – превышает 600 пунктов. Движение с резким глубоким откатом 15 января. Можно ли было в этом движении «сделать деньги», и если можно – то по какой технологии?

На графике Н4 с уменьшенным масштабом виден яркий нисходящий тренд. Однако обращаю внимание на стиль начала разворота. Первая вниз (зеленая линия на графике), пробившая красную и зеленую средние, далее откат с пробоем точки отсчета, и яркая третья, которая быстро дошла до 162% и достаточно медленно до 262%.

В августе-сентябре 2018 года мы увидели первую вверх такого же типа что и начало разворота вниз – с глубокими откатами, но пробившую сразу две средних, далее – коррекцию, но зеленая средняя не подтвердила 1+2: здесь только одна волна вверх и далее опять снижение. Т.е. таймфрейм получился «бледно-зеленый» – между «красным» и «зеленым». Но дело сейчас не в этих тонкостях, а в том, что неплохой сигнал на продолжение вверх в начале ноября 2018 года далее по сути отменился. Напомню: в конце ноября – декабре было много разговоров о «Брекзите». На техническую сторону движения валютной пары сильно повлияла политика, хотя «Брекзит» связан и с экономикой. Это – не экономические данные, а влияние политических решений на экономику.

Суета вокруг «Брекзита» привела к обновлению 1,2660 – минимума первой волны вверх, это случилось как раз перед переходом объемов на новый контракт, а в начале 2019 года снова был обновлен минимум, что явилось сигналом продолжения тренда для трейдеров по трендовым тактикам. Но следует яркий рывок вверх.

Был ли момент, позволявший рассчитывать на прибыль в покупках?


Одной из аксиом валютного рынка является стремление цены к средним значениям. Это означает, что движение цены – это колебательный процесс относительно старших средних. В тот момент, когда цена уходит далеко от старших средних, возникает ситуация, позволяющая с меньшими усилиями развернуть цену в обратную сторону.
Такая ситуация возникла в середине августа 2018 года, но реализована не была. И далее цена снова начала отклоняться от средних.


Еще одно сравнение – движение цены на графике напоминает движение резинового мячика, который скачет вниз по лестнице: упал на следующую ступеньку – отскочил, и т.д.. Так вот – для того, чтобы развернуться обратно, мячик надо сильнее ударить о ступеньку, и тогда он сильнее отскочит, превысит амплитуду падения.

На графике обозначены две попытки изменить тренд, вторая попытка в начале января была очень яркой. Характер их отличается. В первой произошло небольшое обновление минимума после отката, а во второй яркое обновление минимума и сразу цена рванула обратно. 3-4 января первое, что приходило в голову опытным трейдерам – не является ли этот рывок вниз признаком, что тренд выдохся.


Трейдерам ДАРТС для планирования прибыли нужна ситуация «1+2»: первая волна против текущего тренда, к ней коррекция, оценивается динамика объемов, и дальше – принятие торговых решений.


В данном конкретном случае рынок сделал достаточно редкую «вещь» – расширяющийся коридор колебаний – с обновлениями максимумов и минимума. Пробой минимума произошел при голосовании в парламенте Великобритании по «Брекзиту», когда было принято решение, обратное референдуму.

Теперь перейдем к практике.


Идеальный вариант – можно ли было войти в начале движения и выйти в конце? Теоретически – можно, но практика говорит о том, что попытки торговать против сильного тренда часто заканчиваются неудачей, поэтому применяются комбинированные технологии.


На первом этапе – тактика ограничения усилий, когда трейдер берет прибыль по мере движения цены к предполагаемым целям. В данном случае против сильного нисходящего тренда это – старшие средние (красная, зеленая, коричневая). Кроме того, мы применяем расчет по фибо-целям и ориентир на биржевые объемы в предыдущем движении вниз. В данном случае это был объем в районе 1,2780 и 1,3180.


Вторая часть технологии – по мере того, как поступают дополнительные подтверждения в рынок, трейдер может себе позволить трансформировать свою тактику от сокращения усилий, когда уменьшается размер открытых позиций, к увеличению усилий – т.е. открываются дополнительные трейды.


Т.о. задача трейдера школы ДАРТС не взять одной сделкой все движение, а разбить движение на части, в первой части тактика более аккуратная и осторожная, во второй – более интенсивная. Если представить это в виде темпов взятия прибыли, то в первой части будет уменьшение результативности, а во второй – наращивание.
Теперь – к фактам.

В Спецразделе школы есть несколько сообщений, связанных друг с другом.

Ранний вход в сделку, сразу после «удара о нижележащую ступеньку». И тактика ограничения усилий – по мере движения цены размер позиции трейдера в рынке уменьшался. Позиция закрывалась частями. Первая – после достижения ближайшей цели, вторая – у старшей средней, третья – в районе январских максимумов.

Эта же сделка (видно по времени открытия) далее переведена на старший таймфрейм. После ситуации 1+2 трейдер увидел далее подтверждение того, что в рынке увеличиваются шансы заработать на движении цены вверх, и – первое действие – довести сделку до старших целей (162% и ценовой уровень), и второе действие – постараться увеличить возможность заработать в движении, которое представляло возможным дойти до 1,3100…1,3180.

Второй шанс появился, когда были объявлены результаты голосования парламентом Великобритании вечером 15 января, и было понятно, что тенденция вверх увеличивается.

Что увидели к этому моменту трейдеры ДАРТС?

На профиле биржевых объемов к этому моменту произошло резкое смещение объемов в район 1,2750 по мере движения цены вверх. Т.е. перед началом голосования было понятно, что движение объемом поддержано. Не хватало коррекции. Эту коррекцию рынок показал, и от уровня зеленой средней был достаточно интересный шанс взять дополнительную прибыль в движении к старшей (коричневой) средней. Об этом я и говорю, когда показываю следующий рисунок.

Входы после объявления результатов голосования по «Брекзиту» и быстрая прибыль в этот же день. Обратите внимание, что больше 200 пунктов прошла цена вверх в этот вечер, и несмотря на небольшое время нахождения в сделке, прибыль внутри дня составила приличную сумму. Опять же тактика сокращения усилий, потому что это – только первая в третьей, как мы говорим, – начало движения на старшем таймфрейме. Более старшем, чем тот вход в самом начале.

Самый интересный рисунок.
Наращивание усилий: на первом этапе – уменьшение размера позиции, но расчет на старшие цели. И на втором – самый «вкусный» участок тренда. Когда стало понятно, что тенденция подтвердилась, появилась возможность открыть еще три позиции по направлению вверх.
Сначала – уменьшение усилий, затем – увеличение. Это позволило нарастить первоначальную прибыль.

Вот в общих чертах тактика наращивания усилий.

Против предыдущего сильного тренда по мере получения подтверждения на первом этапе – тактика сокращения усилий. Далее – после получения подтверждения и сильного фактора, который увеличил шансы взять прибыль, на втором этапе – по сути третьем этапе, потому что в процессе коррекции нужна определенная тактика поведения трейдера в рынке – дополнительные сделки, позволяющие в целом взять прибыли больше, чем в одной сделке, которая была бы открыта на минимуме и закрыта условно говоря на текущем максимуме. Я [Николай К] не хочу сказать, что тактика одной сделки в тренде является ошибочной. В данном движении на истории безусловно эта тактика выглядела бы оптимальной: меньше всего усилий трейдера и больше всего прибыли. Но никто заранее не знает, что цена сегодня окажется в районе 1,3050, особенно когда цена была под 1,2450 в начале января. Именно поэтому работу трейдера можно сравнить с движением по минному полю: шаг вперед, обнаружил препятствие – отступил, обошел. Еще шажок. Да, возможно иногда потерпел некоторый убыток – но постепенное движение к цели. Только тогда, когда «минное заграждение» преодолено, можно позволить себе усилить этап движения, увеличить шансы и риски на взятие прибыли.

В коротком выпуске невозможно рассказать все тонкости технологии, как связать прогнозирование прибыльных зон с реальным ростом сначала торгового капитала, а затем взятой прибыли. Дополнительная информация доступна для поступивших на обучение в школу ДАРТС в Спецразделе.

Смотреть видео выпуска на Youtube:
 

Прочитано 70 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии