Подпишись на рассылку!
Суббота, 16 марта 2019 21:12

Освоение трейдинга. Выпуск #36. Сложные алгоритмы ДАРТС. Фунт 

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

Цель выпусков Освоения трейдинга достаточно простая – показать реалии работы трейдеров, осваивающих профессию – трейдера базового и усложненного алгоритмов работы, т.е. 1 и 2 этапы освоения трейдинга.

Прибыль достигается на уровне сложных алгоритмов. Трейдерам ставится цель, даже можно сказать план на торговый период. Основываясь на знаниях теории и методики исполнения торговых решений по сложным алгоритмам трейдер может рассчитывать на завершение торгового периода преимущественно с прибылью.  

Но, к сожалению, рынки, в которых мы работаем, не лояльны к новичкам. Не всегда даже опытным трейдерам удается продемонстрировать т.н. «классную работу», в смысле отличную.

Приведу пример только одного трейда, рассмотрим принципы взятия прибыли по сложным алгоритмам. Речь пойдет о паре фунт/доллар, достаточно непростой, особенно для новичков. Но у каждого из торговых инструментов периодически, в конкретное время на конкретном участке графика появляются такие торговые возможности, в которых вероятность взятия прибыли по нашей методике возрастает.

Задача трейдера сложных алгоритмов – постараться максимально воспользоваться предоставленной возможностью: не раньше и не позже в этом диапазоне движения цены по амплитуде и по времени выполнить торговые действия.

График фунт/доллар, его часто можно видеть в Обзорах и выпусках Освоения трейдинга.

Что здесь интересно? В выделенном участке понятно - задним числом - что можно было заработать.

Трейдер в данный момент времени наблюдает за рынком. Что он видит?

Яркий тренд вверх старшего таймфрейма. И не менее интересный тренд вниз, причем новость по ставкам Банка Англии рынок игнорировал. На самих ставках начался разворот вверх, оттолкнувшись от старшей средней. А далее цена обновила дважды минимум.

Но согласно нашей методике трейдеры увидели достаточно интересную ситуацию на старшем таймфрейме.

К данному моменту было то, что мы называем яркие волновые преимущества возможного перехода движения в прибыльную третью. Есть точка отсчета по нашей методике – 1,2433, январь текущего года.

Что произошло в движении вверх по красной линии – о чем говорит график?  

Шел достаточно интенсивный тренд вниз, что показывают старшие средние, ускорившийся в начале января. И далее, несмотря на пробой предыдущих минимумов, цена сделала разворот вверх, на своем пути пробив не только красную, но и зеленую и коричневую средние, впервые за очень продолжительное время. Цена продемонстрировала, что в рынке есть сила, способная развернуть цену в обратную сторону против текущего долгосрочного тренда вниз.

Когда по нашей методике наступает возможность торговых решений? Когда трейдер видит к этому движению коррекцию, соответствующую определенным критериям по нашей базовой модели движения цены.

В данном случае не все критерии были выполнены – только  часть. Но возможность разглядеть перспективное движение у трейдеров сложных алгоритмов была, предполагая, что движение вверх может достичь, как мы говорим, дальних целей – район 1,37 (162%), а возможно и 1,44 (262%). Но сначала по факту нет ничего, подтверждающего начало прибыльного движения. И только по мере дальнейшего движения цены возникают нюансы, позволившие предположить , что коррекция закончилась, и начинается прибыльная третья.

Вернемся к часовому таймфрейму.

В момент, когда начинался разворот – что мы видим? Средние направлены вниз, цена зашла под коричневую среднюю, и шансы,  что цена быстро вернется  хотя бы в район 1,32, близки к 50:50 – может да, а может и нет (если исходить из данного графика). Если синтезировать движения  нескольких таймфреймов – применить ноу-хау, которые мы используем на сложных алгоритмах, разработанные в Школе трейдеров ДАРТС – то чаша весов склоняется в пользу трейдера.

Но мало определить, что есть шанс заработать. Нужно еще суметь это в рынке сделать.

Самый простой вариант – на истории – войти в начале движения и додержать хотя бы до 1,3218 (на графике обозначена красной линией). Задним числом мы понимаем: купив в районе 1,2820, можно было взять 400 пунктов в плюс. Неплохой результат для торговли менее чем за полмесяца – с 15 по 26 февраля . Это – о возможностях.

На что обращаю внимание – теперь о  тонкостях движения цены опять же на истории касательно возможностей трейдера – что можно было разглядеть, как говорится, заранее, а что – по мере поступления.

Первый факт – движение вверх синего уровня, как и предыдущее движение старшего уровня, тоже пробило красную, зеленую и коричневую средние. Последовательность нарушена, но даже сам факт пробоя средних на своем пути против предыдущего тренда внушает уважение.

Чего не было по нашей методике. Не было участка движения цены – соответствующей по времени коррекции. Но трейдеры сложных алгоритмов знают, что в третьих волнах старшего таймфрейма структура движения цены ближе к импульсной, и возникают, особенно по фунту, такие моменты как «пропущенная коррекция». Это уменьшает возможности для интенсивного наращивания позиции в движении вверх, приходится применять тактику ограничения. Т.е. прибыль берется по первым целям. В данном случае – скопление старших средних. Остаток переводится в безубыток. Дальше – посмотрим, как будут развиваться события. Если движение объемов подтверждает, что шансы заработать возрастают – у трейдера появляется возможность после отката открывать еще сделки.

В движении по всему диапазону можно открыть одну сделку, а можно несколько. Можно увеличивать размер денег, участвующих в трейде, а можно сокращать. Можно комбинировать: в какой-то момент времени жизни тренда наращивать, в какой-то момент сокращать.

Как правило, приходится вначале сокращать участие в рынке. Первую прибыль взял – в рынке меньшая часть открытой позиции. И далее – по мере получения подтверждений. Для нас это –достижение определенных целей, и самое главное – факт динамического смещения объемов.

 Этот факт в рынке увидели в 20-х числах февраля – контрастное по силе смещение объемов. Кстати, нехарактерное для третьих волн – это был «маленький подарок» от рынка для трейдеров сложных алгоритмов. Учитывая, что это – третья старшего таймфрейма, так называемое резонансное движение.

Вот что можно предельно примитивно рассказать  о нюансах принятия решений трейдерами сложных алгоритмов. Это – только часть информации, в положительном ключе: в пользу движения вверх. При этом в рынке весь этот период присутствовали интересные сигналы для возможного продолжения вниз.

Задача трейдера – определить, в какую сторону вероятность больше, и растет она или падает. Подробно об этом – в Специальном разделе. Трейдеры сложных алгоритмов занимаются только в индивидуальном режиме, потому что мы не готовим трейдеров в Школе по принципу конвейера.

Каждый трейдер, работающий по сложным алгоритмам – индивидуальный мастер, у каждого – свой «стиль». У каждого – разные возможности по рискам и по времени работы в рынке. Кто-то основную часть времени занимается трейдингом. Кто-то – на основной работе, а трейдинг является дополнительным занятием, соответственно возможностей по времени меньше. Одни используют только старшие таймфреймы – ближе к среднесрочным сделкам. Другие используют всю массу возможностей, которую дают сложные алгоритмы – и внутридневные трейды берутся в работу, и более старшие.

То, что будет далее показано – не попытка похвастаться результатами, тем более, результат довольно скромный. Это – демонстрация возможностей трейдера, владеющего сложными технологиями работы в рынке.

Итог работы трейдера, полученный буквально сегодня вечером. Закрыты позиции, есть возможность оценить, что получилось в данном движении цены.

Первые входы – по внутридневному таймфрейму 15 февраля, две сделки. 19 февраля две сделки. И 26 еще две сделки.

Здесь – я уже знаю детали этого трейда – применялась тактика: вначале прибыль бралась по ближним целям, это – район скопления средних: зеленой и коричневой – около 1,2890. Первая часть сделок осталась «за скобками», на рисунке присутствуют только сделки, закрытые сегодня. Обратите внимание, что объем, т.е. лотность сделок, минимален. Сделки открывались с большим размером, но основная часть прибыли фиксировалась по ближним целям. И по мере получения подтверждений – в данном случае это закрепление выше коричневой средней 19 февраля – еще два входа. Самый интересный момент трейдером был упущен – 22 февраля разворот вверх – по разным причинам, в т.ч. и потому, что кроме фунта  трейдер торгует и другие инструменты, на которых были в этот день интересные возможности.  Сделки 26 – по факту пробоя максимума дополнительной структуры a+b – участка «разгона».  Первая попытка рывка – после 1+2 синих (с невыполненной коррекцией).  Вторая – после a+b. При этом достигаются цели старших таймфреймов. Цена добралась, как Вы помните по графику, до ближней цели 1,3217 – ранее максимум, от которого цена отскочила. Я показывал, что цена может пойти далеко вверх. Но это движение может занять как неделю, так и пару месяцев.

Данный скрин чем интересен? Эта ситуация демонстрирует возможности трейдера сложных алгоритмов: движение одно, но сделок в этом движении сделано много. В отчете отображены не все, т.к. некоторые закрывались достаточно быстро, не представляя показательной возможности.

Вообще с огорчением  признаю, что эта тактика, самая прибыльная  на сложных алгоритмах – «лестница ордеров»: по мере движения цены открываются  дополнительные сделки, увеличивающие общую прибыль в данном движении, причем общий риск по позициям принципиально не увеличивается – в этом главное отличие ДАРТС от других подобных методик. Часть прибыли берется по ближним целям, сделка  переводится в безубыток. Открывается от полученной прибыли еще сделка. Еще часть прибыли. Общее количество денег, участвующее в движении, увеличивается, но незначительно. При этом получается исполнить в консервативном стиле агрессивную тактику. На стыке как-бы теории. И ДАРТС сам – стык объемной и волновой теорий, и тактика поведения трейдера – тоже стык консервативного и агрессивного стилей торговли.

О чем еще хотелось бы сказать. На скрине, к сожалению, не видно – когда трейдер имеет возможность «бросить» как-бы в движение «основные силы» тогда, когда идет резонансное движение в третьих волнах. В данном трейде, движении не было нужной коррекции («пропущенная коррекция»), поэтому «основные силы» ввести не получилось. И только по факту пробоя максимума волны a получилась возможность усилить позицию. Напомню, на первый вход – уменьшение усилий, второй вход – уменьшение усилий, и только третий вход, когда пошел «разгон» 22 февраля появилась возможность усилить позицию.

Число в прибыли достаточно скромное для трейдера, все-таки это был период почти две недели – с 15 по 26 февраля, 8 торговых дней.

Трейдеры – не предсказатели, не гадалки. Трейдер не знает, как будут разворачиваться события. Он предполагает, и в случае увеличения вероятности взятия прибыли в данном направлении применяет те технологии, которыми он владеет.

Сегодняшний обзор – это пример применения сложных технологий в рынке. Показана малая часть того, чем должен владеть прибыльный трейдер для того, чтобы фиксировать прибыль по итогам торгового периода.

На что нацелены все выпуски цикла Освоения трейдинга. Не концентрируйте свои усилия на овладении искусством одной сделки. Концентрируйте усилия – в перспективе – на овладении искусством взятия прибыли за некоторый период. Причем в этом периоде с высокой вероятностью будут и убыточные сделки. Задача трейдера - реалиста и практика – закончить период с плюсом, а не показать красивую сделку. Я вынужден показывать прибыльную часть работы трейдера, потому что иначе не получается донести все нюансы работы трейдера. Есть, безусловно, и убыточные трейды.

В описанном выше примере были у трейдера и неудачные решения. Но в целом за весь трейд удалось зафиксировать весомую прибыль. За счет чего прибыль? Доход от прибыльных сделок минус потери от убыточных сделок – вот это и есть результат. Работа на результат – не сделки, а торгового периода – и есть то, чем мы занимаемся на сложных алгоритмах, основной курс подготовки прибыльных трейдеров. Или, говоря военным языком, задача – не выиграть сражение (мы говорим сделку), а выиграть войну (получить прибыль за торговый период), чего всем вам с удовольствием пожелаю.

 

Смотреть видео выпуска на Youtube:
 

Прочитано 361 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии