Подпишись на рассылку!
Воскресенье, 24 марта 2019 13:04

Освоение трейдинга. Выпуск #38. Начало работы по сложному алгоритму ДАРТС

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

В специальном разделе форума приведены примеры совершенных сделок, на них рассмотрим некоторые нюансы, связанные с освоением 2-го этапа прибыльного трейдинга – начало работы по сложным алгоритмам ДАРТС.

Прибыльными трейдерами мы считаем таких, которые снимают с торговых счетов больше средств, чем на них было внесено.Базовые алгоритмы – это умение ориентироваться в рынке и не терять больше, чем ограничено правилами.

Усложненные алгоритмы – это задача «выйти в ноль» по итогам отчетного периода серии сделок.

Сложные алгоритмы – задача выходить «в плюс» и постепенное его наращивание.

Процесс роста.

Самый простой – базовые навыки, платформа будущего бизнеса в прибыльном трейдинге. Базовые навыки являются самыми простыми, но тем не менее закрепить их прочно достаточно нелегко. Усложненный алгоритм дается легче. А вот на этапе сложных алгоритмов возникают трудности. Трейдер начинает видеть множество вариантов на разных таймфреймах и на разных инструментах и как-бы теряется от обилия возможностей. Успешно пройден базовый и усложненный этапы – казалось бы, дальше пойти должно лучше. Но на самом деле некоторый спад вполне закономерен.

 Объясню почему. К примеру, Вы ходили пешком – это «базовый уровень передвижения». Потом научились ездить на велосипеде, и у Вас хорошо получается. И Вы сели на мотоцикл, достаточно мощный. Говорить о том, что Вы сразу справитесь с управлением, и все у Вас будет получаться так же хорошо, когда Вы ездите на велосипеде, – наверно наивно. В этом смысле все житейский опыт применить могут и понимают. В трейдинге, к сожалению, люди часто действуют «от обратного» – предпочитают учиться сначала сложным навыкам, не освоив простых. И даже если идти по методике освоения сложных навыков – это всегда в результативности некий спад, вполне понятный. И как раз на этом этапе очень важно не растеряться, не потерять «за деревьями лес», верить в себя, несмотря на некоторые огорчения в виде убытков, двигаться дальше, понимая, что трейдер – та личность, которая умеет падать и подниматься. В трейдинге без этого нельзя.

Сказанное для тех, кто не в школе ДАРТС, является важным, потому что если сразу перейти к сделкам, возможна неправильная оценка ситуации.

Хорошо ли когда трейдер получает убытки?

Вот пример убыточной сделки, совершенной трейдером, который уже достаточно давно трудится по сложным алгоритмам и предпочитает короткие таймфреймы. Ситуация по евро/доллару.

Резкий скачок вверх 20 марта на новостях. Получилась очень любопытная ситуация: цена рванула вверх, но за счет очень резкого рывка образовался «пробел» в объемах, что видно по профилю биржевых объемов. И когда «дырка» в объемах – мы говорим, что появляется некое притяжение в эту зону. А если еще сверху идет толчок через анализ младших таймфреймов, то шансы заработать в этом движении, что и произошло, достаточно высоки.

Но трейдер предпочел ориентироваться на более старшие таймфреймы в этот момент. Напомню, что 20 марта после ставок ФРС мы в школе посчитали, что период тонкого рынка в основном закончился, и можно уже работать по внутридневным вариантам. И, соответственно, внутридневной вариант после перехода рынка – это работа в удлинении. Так посчитал Дмитрий и взял достаточно сомнительную точку отсчета от отката, и от нее стал отсчитывать шансы вверх. В таких случаях всегда надо рассматривать и запасной вариант – от точки отсчета, где есть понятный максимума, и от которой началось движение вниз, это – основная точка отсчета.

Из-за того, что рывок был сильным и резким, не было базовых условий: цена не пробила красную среднюю. Этот нюанс работы на новостях трейдеры сложных алгоритмов знают. Тут как-бы таймфрейм получается выше того, что показывают средние.

Так вот неучет запасного варианта привел к тому, что Дмитрий получил закономерный убыток, войдя, в агрессивном стиле кстати – до пробоя суммарного объема. Но даже если бы он вошел после пробоя суммарного объема – ситуация, как видите, сильно бы не изменилась: пробит объем 1+2 и дальше цена резко идет вниз и сбивает стоп, кстати достаточно оптимальный – несколько ниже начала первой волны. По альтернативному варианту далее у Дмитрия не хватило желания и возможности сработать, в этот день зафиксирован небольшой, приемлемый, ограниченный правилами убыток – все это в рамках системы, по которой трейдер работает, не является грубой ошибкой.   Но с точки зрения исследования альтернативных вариантов при принятии решения в данном случае трейдером сложных алгоритмов была допущена технологическая ошибка – неучет запасного варианта. Кстати, в данной ситуации вариант вниз мог оказаться запасным, а вариант продолжения вверх – основным, т.е. сейчас легко судить, когда движение произошло. А в тот момент времени у трейдера было достаточно оснований полагать, что будет обновление максимума – скажем так, не совсем обновление максимума, а возврат в зону сопротивления – препятствие в виде старшей средней на Н4.

Является ли убыток причиной для огорчений? Безусловно – да. Насколько сильны эти огорчения? Обычный рабочий процесс в трейдинге. Предусмотренный при входе в сделку убыток, ограниченный правилами. Нормальное явление для трейдеров сложных алгоритмов – один убыток в день – не является причиной для того, чтобы вносить коррективы в свою работу. Искать следующие варианты, искать возможности.

Покажу еще одну сделку с убытком, а потом покажу, как можно было в данной ситуации реализовать возможности.

Работа по фунту. Если Дмитрий достаточно давно трудится на ниве сложных алгоритмов, то Петр – новичок в этом деле, скажем так – первые шаги, как раз тот момент, когда пересел с велосипеда на мотоцикл.

Зафиксирован убыток. Трейдер нашел достаточно веские основания, чтобы войти в покупки, с перспективой. Первая прибыль – в районе коричневой средней и локального максимума, вторая – в районе максимума. И предположение его оправдалось. Как видно, вход был в удачном месте. Но в этот именно день – 13 марта – у трейдера были дела, не связанные с торговлей, он не мог наблюдать за рынком, сидел до поздней ночи в надежде взять часть прибыли и перевести в безубыток. Но, когда цена пошла против позиции, принял решение не рисковать, взял минимальный убыток – меньший, чем был предусмотрен первоначальным планом. Получается, что если бы он ничего не трогал – четко бы сработали оба этих плана. Досадное огорчение для начинающих по сложным алгоритмам. И основной разбор этой сделки был посвящен не тому, насколько правильными были действия при принятии и исполнении решения – кстати, эти действия были признаны правильными, а акцентировали внимание Петра более опытные трейдеры  на то, что сожаления по поводу упущенных возможностей не относятся к трейдингу. Сожалеть нужно о допущенных отклонениях в своем развитии. А то, что сразу, перейдя на сложные алгоритмы, не получилось взять приличную прибыль – в этом огорчаться нечего. Шансы еще будут, рынок еще даст. Просто если бы эта сделка сработала, у Петра по итогам нескольких недель получался бы итоговый плюс, так сказать – можно было бы повесить себе на грудь медаль, что первый этап освоения сложных алгоритмов прошел нормально.

Из своего опыта и из опыта других трейдеров, давно работающих в рынке, хочу сказать, что первые успехи, которые так сильно «окрыляют» новичков, как правило, это – медвежья услуга со стороны рынка. Гораздо полезнее для развития правильных навыков в нужном направлении небольшие убытки, которые трейдер переносит достаточно спокойно. Прибыли еще будут, если будет сделан правильный фундамент в развитии. Фундамент  через простые – базовый и усложненный алгоритмы – у этого трейдера уже есть.  А теперь нужно наращивание в правильном направлении. Если увлечься поиском «шикарных» сделок – можно отклониться от правильного пути, потому что на самом деле прибыль трейдера складывается всегда из серии прибыльных и серии убыточных сделок. И нас интересует именно разница. Если трейдер показывает только прибыль, чем больше прибыльных сделок подряд – тем ближе момент, когда начнутся убытки. К сожалению, это – суровая реальность. Рынки не устроены так, что, действуя однообразно, все время получается зарабатывать.

Пока – пример небольшого убытка в прибыльной ситуации. И пример небольшого плюса в ситуации, которая завершилась бы убытком, если бы трейдер не закрыл прибыль: дальше цена пошла вниз на следующий день. 138% от первой вверх были достигнуты, тут можно было чуть больше зафиксировать прибыль. Но то же самое: при переходе через ночь так как ситуация предполагала два основных варианта: развитие продолжения резкое вверх (тейк-профит – обновление хая) или наращивание ситуации в обратную сторону – вот тут как раз трейдером в этой сделке были учтены все факторы, в отличие от той сделки, которая была рассмотрена по евро. Т.е. развитие трейдера идет в правильном направлении, хотя на счете в данный момент от этих двух сделок минус. Вот – еще пример того, что если оценивать трейдера только в деньгах, можно достаточно серьезные ошибки сделать в понимании: а) уровня его развития; б) направления, по которому он движется – верное или не совсем верное.

Трейдинг интересен тем, что на нем можно делать деньги, и без примеров как сделать деньги выпуск не останется.

Та ситуация, в которой один трейдер принял решение покупать, второй трейдер – продавать.

Еще раз: когда цена рванула вверх на ставках, образовалась зона пропущенных объемов – некое притяжение: цена стремится заполнить пустоты. С другой стороны, от точки отсчета – максимум 20 марта – были 1+2 с нюансами волновыми, связанными с предыдущим резким движением, и объемы давали некоторый толчок вниз. И после пробоя уровня объема в третьей было принято решение продавать. Но учитывая, что тренд восходящий по всем средним, первую прибыль трейдер взял на уровне 138%, вторую – в районе пустых объемов и старшей средней.

Достаточно интересный момент – управление позицией. Сложилась ситуация, когда большую часть сделки можно оставлять в рост. Меньшая часть (0,02 лота) была закрыта быстро и начальный стоп уменьшен, далее – перевод в безубыток, и большая часть позиции закрыта по дальним целям (ближе к 262%). Два момента в управлении капиталом.

Но это еще не все.

Видите: после входа цена сделала рывок вверх, и трейдер выполнил еще одну продажу. Этот метод называется «Поиск оптимального входа». В первой сделке был использован не весь риск, который трейдер мог себе позволить в данной ситуации, а как бы нужно было еще подтверждение. Как ни странно, по поведению цены в этот момент подтверждение трудно предположить. Но на сложных алгоритмах есть еще понятие кластерного анализа – когда мы оцениваем динамику внутридневных объемов непосредственно в свечах. В объемных платформах это называется кластер – когда расписано движение денег по свечам. Так вот: был момент, который подсказал в этой ситуации яркое возрастание давления вниз со стороны кластерного анализа. Был выполнен еще один вход с той же тактикой: первая часть прибыли взята быстро, но в этом случае была зафиксирована большая часть прибыли, потому что уже получился в рынке приличный риск по объему позиции, а сделки в безубыток переведены не были. И далее вторая часть доведена практически до 262% - несколько пунктов трейдер не додержал.

Но и это еще не все!

Вот что значит подтверждение. Как только цена пробила вершину первой волны и зеленую среднюю, возникла возможность перевести открытые сделки в безубыток, и открыть еще одну сделку на продажу с вполне приемлемым для данной ситуации риском. Т.е. получился в рынке в этот момент сразу три позиции, но первые две – уже в безубытке, а третья – с освободившимся риском.

Дальше был очень любопытный момент – как дальше себя вести: ждать до цели 162% или все-таки подстраховаться. В данном случае сработал консервативный подход: т.к. объем позиции сильно вырос, трейдер решил подсократить риски, потому что темп падения (на м15 не видно, но на мелких таймфреймах было видно) несколько уменьшился. Вполне вероятен был еще один поход вверх.  На 138% возможно было окончание всей коррекции и срабатывание второго варианта – вверх, несмотря на зону пропущенных объемов. И так далее, и так далее.  Это называется разветвление сценариев сопровождения, дерево решений и выбор оптимального для стратегии и тактики данного трейдера варианта поведения в рынке. В этом случае был выбран вариант сокращения усилий после их наращивания.

Итог: до основных целей доведены три позиции, открытых на продажу в этот день. Т.е. в одном и том же движении количество взятой прибыли по сравнению с одной сделкой достаточно серьезно увеличилось. Это – пример реализации тактики сложных алгоритмов, которую мы называем лестница сделок. Не совсем четко по теории этой тактики – с некоторыми отклонениями, неизбежными в реальном рынке.  И тем интереснее разбор таких действий среди специалистов-трейдеров, которые понимают, о чем идет речь: как принимались решения, как сопровождалась сделка и как организован был выход, финал по деньгам.

На этой положительной ноте на сегодня – все.
Всем – успехов в освоении трейдинга.

 

Смотреть видео выпуска на Youtube:
 

Прочитано 573 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии