Подпишись на рассылку!
Воскресенье, 08 декабря 2019 18:25

Освоение трейдинга. Выпуск #42. . Сделка S&P500. Теория средних.

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Освоение трейдинга. Выпуск #42. Сделка S&P500. Теория средних.

Этапы работы трейдера:

- прогнозирование прибыльной ситуации на торгуемом инструменте. Расчет средств, необходимых для исполнения принимаемых решений. Составление плана работы в рынке на данном инструменте или на нескольких на одном рынке или на разных. Что такое «подтверждение плана», как его рассчитать и как это влияет на расчет средств.

- исполнение в реальном рынке. Относится то, что обычно называется ведением сделки: вход-сопровождение-выход. Но в нашем варианте практического трейдинга подтверждение исполнения – это отдельный этап, который взаимосвязан с этапом а) – прогнозированием, расчетом средств и исполнением. Взаимосвязи принятия и исполнения решений в трейдинге – то, что мы называем деревом принятия и исполнения решений – достаточно сложные: исполнение,  сопровождение и взаимосвязь с расчетом средств и планом исполнения.

- и скучная часть практической работы трейдера – учет проделанной работы: качество прогнозирования и составления планов, качество подтверждения и исполнения и системно-финансовый отчет: анализ проведенной работы в отчетном периоде, выводы и рекомендации по корректировке рабочих алгоритмов. И завершает перечень корректировка торговых алгоритмов.

- и далее опять  на следующий торговый период с учетом результатов предыдущего прогнозирование, расчет средств, план исполнения, подтверждение исполнения, сопровождение, учет, анализ, выводы, рекомендации, корректировка.

Теперь о конкретном. В сегодняшнем обзоре S&P500.

График Н4.

Отмечены ценовые уровни разных временных периодов и рабочие средние (простые скользящие средние) по методике ДАРТС: синие  - младший таймфрейм или младший период, красная –более старшая, показывает движение более крупных волн, зеленая и коричневая – показывают еще более крупные волны.

На четырехчасовке восходящий тренд. Вообще  S&P500 – инструмент долгосрочного роста.

Недельный график.

Предыдущий минимум  долгосрочный 2009 года, от которого сплошной рост. Напомню, 2008 - год  финансового кризиса. Есть участок резкого падения 2018 года, после которого график индекса нащупал минимум и начался рост, что само по себе любопытно.

Вернемся к четырехчасовке.

Падал, затем рос. Что из этого, какие деньги можно на этом заработать?

25 октября был очень интересный торговый день, позволивший с достаточно интересной степенью вероятности для прибыли понять, что рынок пробьет локальный максимум.

Это был исторический максимум индекса S&P500 в районе 3028, после которого рынок показал резкое падение, коррекцию и далее возможный переход в движение вниз. Однако минимумы ценовые пробиты не были, начало разворота было достаточно вялым, очень плавным.

Из личного опыта: на исторических максимумах развороты не происходят с плавного начала. Однако если никогда не бывало вовсе не означает, что никогда не случится, и по закону подлости случится это маловероятное в тот день, когда Вы значительно увеличите торговый риск (тоже из личного опыта). Возомнив, что схватили удачу за бороду, или как говорят трейдеры: «понять движение цены» (имеются в виду трейдеры – «обучатели») – как только Вы достигли уровня, что начали понимать движение цены, рынок может проделать подобную интересную штуку – то, чего очень долго либо вообще не было. Таких каверзных случаев в моей практике уже более десятка. И в очередной раз вспоминаю «Черного лебедя». И даже на этих несуразностях люди строят торговые алгоритмы делать прибыль. Мы же предпочитаем на среднестатистических вероятностях работать «в плюс», т.е. чаще бывать в рынке.

Вернемся к ситуации 25 октября.

Мы это называем перестроением средних по старшему тренду – смотрите, как развивались события на четырехчасовке.

Резкое падение против текущего тренда, и перестроение под коричневую среднюю, долгосрочный волновой цикл. И далее не перестроение ПОД среднюю, а перестроение НАД ней: цена пытается в начале октября пробиться ниже коричневой средней, но далее идет…  

Как видите идет то, что мы называем 1-2-3: первая вверх от промежуточной точки отсчета (вероятность очередного удлинения «бесконечного» восходящего тренда),  трехволновая коррекция и начало продолжения вверх.

Вопрос был в середине сентября: что мы видим в рынке? Движение вниз, коррекция и возможное падение ниже исторических (предыдущих долгосрочных) минимумов. Или все-таки это резкое падение было уникальным вариантом коррекции и далее нас ждет очередное удлинение.

Как правило, перед удлинением происходит такое: вялое пилообразное падение и резкий рост. В чем уникальность данного случая: резкое падение и вялый рост, тем не менее максимум был пробит – вот поэтому рассказываю о перестроении средних.

Попытка перестроиться под коричневую среднюю: в падении резко были пробиты красная, зеленая и коричневая средние – так называемая разворотная первая – но с нестандартным началом. Нечто похожее было и в мае, но тогда коричневая средняя была препятствием, от которого цена оттолкнулась дальше вверх, и тут все шло более-менее логично – движение вверх импульсное: первая вверх импульсная, короткая коррекция и дальше обновление максимумов. Все как учат основоположники теории движения цены.

А эта ситуация прямо противоположная: резкое падение и вялое движение вверх. Причем в этот период в августе ни о какой возможности пробоя максимумов говорить не было технически никаких оснований.

Значит, перестроение под коричневую среднюю не удалось, попытка перестроиться над коричневой и пробить максимум в середине сентября – Вы видите резкое падение обратно под коричневую среднюю, т.е. рынок, вернее ценовой график, намекал на продолжение вниз.

Чтобы не возвращаться – по Фибо-сеткам.

162% красной фибо-сетки – выше исторических максимумов. По синей фибо-сетке цели 3100, 3150.

Еще раз: по варианту вниз были и расчеты, и фибо-сетки, и объемы и прочие нюансы по методике ДАРТС, его сейчас не рассматриваем, т.к. он не подтвердился. А вот вариант вверх мы начали рассматривать именно с 20-х чисел октября, когда цена начала перестраиваться обратно – выше коричневой средней, и пробиваются теперь красная и зеленая средние вверх. При этом зеленая находится выше коричневой (т.е. тренд восходящий), и красная средняя только зеленую пробила, а ниже коричневой как видите красная средняя очень давно не опускалась. Т.е продавать долгосрочно – один из «внутренних» секретов ДАРТС – когда красная перестраивается под коричневую и зеленая пробивает коричневую. Такой вариант был ранее, но в этом падении  такого не произошло. И раз не происходит движения вверх, накапливаются факторы для того, чтобы искать возможность заработать в движении вверх. И редко встречающийся случай классического перестроения над старшими средними: ниже коричневой средней цена не закрепилась, т.е. попытки прорвать оборону динамического уровня – коричневой средней – окончились безуспешно, и теперь начинает цена в обратную сторону закрепляться.

По графику это выглядит так: цена прорывает среднюю, возвращается к ней и от нее отталкивается. Пробивается зеленая, возвращается к ней и от нее отталкивается. Пробивается еще более старшая – коричневая средняя, возвращается к ней и от нее отталкивается. Но т.к. этот момент выглядел как возможный вариант разворота вниз, поэтому на часовике важно было увидеть, чтобы относительно красной все закрепилось, и веер средних раскрылся в обратную сторону. Сначала веер средних был раскрыт вниз: синяя, красная, зеленая несильно наклонена, но с коричневой были вопросы. А с конца октября все средние развернулись вверх – когда зеленая средняя пробила коричневую. Виден еще один момент, когда цена четко отталкивается от зеленой средней на часовике. И оставалось дождаться, когда цена оттолкнется от красной средней. Это как раз 24-25 октября.

Зная некоторые нюансы поведения S&P500, у меня был интерес покупать 24-25 октября. Вопрос не в расчете и не в вероятности. То, что я сейчас рассказал про перестроение средних – иногда рынок следует таким «правилам», и исполняется прогноз (или соответствует прогнозу трейдера), иногда – не исполняется, потому что  веер средних – только одна грань анализа и прогнозирования движения цены. В методике ДАРТС таких сегментов несколько, и веер средних – не самый главный из них. Но в данном случае это – хорошая иллюстрация.

Что позволяла эта «штука» , о которой подробно рассказывал, исполнить  в реальном рынке? Быстрый перевод сделки в безубыток, что важно для реального трейдинга. Когда трейдер входит в сделку, он принимает на себя определенный риск. Я вхожу с такой-то ценой, и если цена опустится ниже определенного уровня, или продемонстрирует такие-то вещи против моего прогноза, я  готов принять убыток, т.е. потерять деньги в этой сделке. Без готовности к потере входить в сделку противоречит методике ДАРТС – т.е. неграмотно это делать, неправильно работать в рынке. Это – тоже одно из отличий реальных рынков и трейдинга вообще от житейской логики. Житейская логика предусматривает уход от риска – работа с деньгами в ситуации когда риски как можно меньше.  А трейдер четко должен осознавать фундамент принятия и исполнения решений в трейдинге: я готов к убыткам, при этом рассчитываю в прибыльных сделках перекрыть убыток от убыточных сделок.

Перестроение выше красных средних позволяло перевести сделку в безубыток, когда цена закрепится выше текущих максимумов. Вероятность пробоя исторического максимума 3028 была достаточно высокой и честно говоря, я рассчитывал, что цена «улетит» вверх в конце октября. И, говоря откровенно, на мелких таймфреймах я ориентировался больше на красную среднюю, особенно после момента, когда цена оттолкнулась от нее и пробила новый исторический максимум. Но, как видите, относительно красной средней колебания бывают достаточно глубокие.

Когда я рассказываю теорию средних, я говорю: Представьте себе, что Вы каким-то образом смогли «исказить» прямолинейную систему координат, в результате чего одна из разноцветных кривых (средняя) стала прямой, и относительно нее происходят колебания цены.

Обратите внимание, что с 25 октября колебания относительно красной средней (т.е. насколько цена отклоняется от красной средней, определяется перпендикуляром от крайней точки)  - достаточно небольшие, при этом в прямоугольной системе координат цена все время поднимается вверх.

Куда стремится цена – знать не знаю, ведать не ведаю. Когда цена преодолевает исторические максимумы возможны как резкое ускорение, которого я ожидал в конце октября, так и резкий разворот – такое тоже в рынке зачастую бывают: пробивается исторический максимум, «изображает» рынок нечто подобное на резкое движение вверх, и далее следует резкий разворот, как это произошло в конце июля – пробивается вверх исторический максимум, далее он обновляется,  и следует не ускорение вверх, а  достаточно глубокий откат – так называемый «черный лебедь».  

Демонстрация, как использовать ситуацию, которая иногда складывается в рынке, и из этого делать деньги – вот о чем разговор.

Свежий скрин с реального графика.

График декабрьского фьючерса S&P500. Вход 25 октября в 8:24 по терминальному времени. Зона входа обозначена. Это – одна сделка, прибыль фиксировалась частями. Перая фиксация прибыли 28 оактября в по цене 3038 в районе 138% по синей фибо-сетке.  К сожалению, терминал не показывает, где исторически первым стоял стоп-лосс, это мог быть как вариант SELL STOP (противоположная сделка) – MT4 это позволяет, так и STOP LOSS в ордере, т.е. автоматическое закрытие сделки.

Что позволил сделать рынок? После этого входа и обновления максимума поставить стоп под локальный минимум. Для сделки, которая длится с 25 октября до 18 ноября, это уже среднесрок, получился очень короткий стоп, после подтверждения.  По факту при принятии решения стоп был под моментом, когда цена оттолкнулась от зеленой средней.

На самом деле, если Вы хоть немного задумываетесь о расчете рисков перед тем, как рисовать план исполнения сделки, Вы сразу поймете, что отношение уровня прибыли к уровню стопа рассчитывается при входе в сделку, а не тогда, когда цена уже пошла и достигла каких-то целей. Т.е. в момент, когда трейдер принимал решение на покупку, он должен был понимать, чем он готов рискнуть ради  прибыли. В данном случае, если говорить в пунктах, стоп составлял… не падайте со стульев… 2700 пунктов! Это – S&P500, у него своеобразные пункты. Да, его удалось достаточно быстро сократить в момент, когда цена обновила максимум  25 октября – стоп уже составлял около 900 пунктов. На что трейдер рассчитывал?  Технически – всего лишь на пробой максимума 3028. Зона 2700п. для отмены решения, и всего лишь чуть больше 2000п. – зона до подтверждения, скажем так: перехода в плюс. Получается: если говорить о соотношении вероятной прибыли к вероятному риску – даже меньше 1:1. Для любого новичка, который при такой ситуации покажет сделку, трейдеры, которые занимаются подготовкой по Базовому уровню обучения (прогноз и планирование сделки),  назвали бы неграмотным, неготовым к реальным рынкам. Надо же входить, когда вероятная прибыль хотя бы в 2 раза – а есть люди, которые смело утверждают: в 3…4 раза – выше вероятного риска в пунктах. Не буду углубляться, почему такие «обучатели» делают медвежью услугу трейдерам, коротко скажу: то, что считается в пунктах – это теория, практика предполагает считать ДЕНЬГИ. Элементарные вещи, без понимания которых в трейдинг лучше не соваться. И достаточно четкий отсев «обучателей» от практикующих преподавателей: если Вам рассказывают, что Вас научат «понимать движение цен на графиках» и при этом показывают сделки или учат работать с расчетом цены в пунктах (имеется в виду планирование сделок в пунктах), то перед Вами – чистый теоретик.

Вернемся к сделке.

В чем была ценность данной ситуации?

В том, что изначально достаточно высокий риск, точнее – расстояние до стопа  (риск не измеряется в пунктах, риск измеряется в деньгах), т.е. достаточно высокое расстояние до стопа не компенсировалось предполагаемым хорошим движением вверх и большим расстоянием до будущей прибыли. Но вероятность движения цены в данном направлении резко увеличилась, именно это произошло 25-28 октября. Еще одна особенность S&P500 – начало серьезных движений происходит в неудобный для трейдера ночной период: когда рынки вроде спят, азиатская торговая сессия – S&P500 способен сделать резкий рывок. Или начать движение в пятницу – перед выходными, когда большинство трейдеров предпочитают воздержаться от входа, традиционный консервативный стиль. Для новичков консервативный стиль более способствует выживанию в рынке, чем агрессивный.

Вернемся к ситуации. Ни расстояние до стопа, ни даже величина риска в данной ситуации играла роль. В эти дни возросла вероятность движения в определенную сторону – этим грех не воспользоваться. Другое дело, что когда пробиваются исторические максимумы, рассчитать докуда держать сделку крайне сложно. В данном случае в методике сложных алгоритмов  такие вещи называются сопровождение по методике ограничения размера позиции, или мы говорим – ограничение усилий, – когда речь идет о нескольких инструментах и нескольких трейдах одновременно.

 

Как видите, в момент фиксации первой прибыли 28 октября сделка уже находилась в безубытке: стоп-лосс в данной позиции был выше, чем цена входа. 28 – это понедельник, 25 – пятница. На следующий день после входа среднесрочная сделка была переведена в безубыток – это, кто понимает, серьезное достижение. И дальше, как видите, цена ниже точки входа не опускалась. Но и рассчитать, докуда дойдет цена, было тоже непросто.

Что видит опытный глаз? Видите, как быстро фиксировалась прибыль в первых сделках: по сути, на следующий торговый день 28-го – первая, и через день – вторая. Цена уже была выше исторического максимума 3028. По-хорошему надо было дождаться возврата к этому максимуму, это произошло 30-го, и обновления нового максимума, это тоже произошло 30-го. После этого цена опустилась ниже 3028.  И если кратковременные «провалы» были приемлемы, то повторное снижение ниже 3028 и обновление минимума предыдущего дня было грустными для трейдера и заставило понервничать. Сделка была в безубытке. Вопрос стоял так: оставлять ли сделку дальше в рост или брать то, что рынок дает. На что было принято решение – брать частями.

И результаты.

«Пересидев», как любят говорить в нашей команде ДАРТС «пересидеть в минусе» – т.е. трейдер видел достаточно серьезный плюс по терминалу в незафиксированной прибыли, а к концу этого дня этот серьезный плюс достаточно сильно упал. И только через два торговых дня, уже в ноябре, была закрыта следующая часть позиции – как только цена достигла 200% по красной фибо-сетке, помня о случившемся казусе. И только маленькой частью сделки трейдер досидел до более серьезных целей –  262% по красной фибо-сетке.

Я уже говорил в обзоре, что фибо-сетки для S&P500, который исторически растет, и в ситуации, когда он преодолел исторический максимум после отката, очень примерны, нет ожидания, что цена отсюда оттолкнется вниз. Но уже наверное есть определенные стереотипы, и в конце концов есть план сопровождения у трейдера, при достижении целей фиксировать прибыль. Вопрос – какую? Какую часть сделки закрыть, а какую часть сделки оставить на возможность дальнейшего роста. От этого зависит общий итог по сделке.

Грубо говоря, если войти в зоне входа всей позицией, и выйти в верхней точке (а это на митуточку – более 10 тыс. пунктов!), то результат получился бы очень интересный. В этой сделке результат был бы выше раза в четыре зафиксированной прибыли около 300 долларов.

Но эти нюансы не будут рассматриваться в этом выпуске – когда, каким образом держать всю позицию и даже открывать дополнительные сделки, наращивая общую прибыльность за короткий период, а когда, в каких ситуациях держать «оборону в наступлении» – т.е. цена идет вроде как по плану, а позицию трейдер сокращает, что вроде бы нелогично: прибыль растет, а позицию стремимся уменьшить. У трейдеров в этом смысле ненормальная логика, именно поэтому, наверно, процент успешных, или как мы говорим – прибыльных, трейдеров достаточно невелик. Даже по нашей методике очень небольшой процент достигает состояния личной прибыльности – когда со счетов снимается больше средств, чем на эти счета внесли. Это требует отдельного пояснения.

Что значит: «вывести больше чем внести»? Рекомендуется же использовать риск или сделку 1-2% от торгового счета. Что тогда получается – больше чем 100% риска надо брать на себя чтобы заработать и вывести больше чем на счете было? Это – абсолютное финансовое самоубийство. А как же тогда действовать, чтобы снимать больше, чем на счете? Большинство «обучателей», и вообще  теория трейдинга – направлены (это не афишируется, кстати) на втягивание трейдеров в процесс торговли, учат наращивать счет. Т.е. начал со счета, скажем в 10000 каких-то денег, твоя задача – довести это до 15, потом – до 20, потом – до 40 тысяч и т.д. – нет предела совершенству. При этом деньги все время на счете. И снимать нужно лишь небольшую часть для личных потребностей, а счет нужен как можно больше. Т.е. трейдер работает, совсем просто скажу – на бумажку, денег он не видит – точнее реальных, в руках, денег. Он видит увеличивающийся счет, увеличивающимся счетом он не пользуется, а пользуется в реальной жизни лишь небольшой частью снятых денег.  

В ДАРТС мы работаем иначе: большую часть прибыли мы снимаем со счетов и пользуемся этими деньгами. И рассчитываем на то, что результативным прибыльным трейдером по методике ДАРТС – это на уровне сложных алгоритмов – это тот трейдер, который снимает со счетов больше денег, чем туда положил, т.е. он находится в финансовом плюсе. Вот это – результат. А увеличение счета в 100, даже в 1000 раз, как любят рассказывать пропагандисты трейдинга… Бывают такие вещи, трейдинг позволяет делать такие достижения – в Интернете есть фамилии трейдеров, не буду сейчас их перечислять, добившихся выдающихся успехов в увеличении счетов. Но крайне редко Вы встретите результаты снятия денег со счетов. Да, деньги любят тишину. Но такие вещи немножко умалчиваются. Мы тоже не называем реальных средств. То, что Вы видите – только часть работы трейдера в этот период времени. Торговля шла не только на этом инструменте, и то, что тут 300 в плюсе – это уже зафиксированная прибыль – отнюдь не говорит, что, допустим, в октябре трейдер закончил месяц с плюсом, или там в ноябре у него был оглушительный финансовый успех. По другим инструментам вполне вероятно у этого трейдера были минусы, и этот частичный успех (финансовый результат в плюсе) необязательно привел к тому, что он смог за торговый месяц снять денег со счета больше, чем внес, ну или хотя бы вообще снять деньги, какие бы ни было. По другим секторам рынка, по другим позициям в других сделках вполне мог быть убыток, перекрывающий вот эту прибыль. Об этом тоже крайне редко упоминают во всевозможных обучающих материалах.

Была рассмотрена конкретная сделка, опираясь на сегодняшний разговор в обзоре по S&P500, и показал Вам нюансы работы трейдера в реальном рынке. При этом Вы увидели, ну может быть 3% от того, что реально было проделано за этот период. Я не говорю про другие инструменты. Общая работа трейдера по данному инструменту по данному трейду на S&P500 конкретно. 97% работы осталась за кадром.

Рассмотренная ситуация крайне показательная, редко такое бывает. Достижением явилось то, что среднесрочная сделка была открыта в ситуации, когда достаточно далеко было до стопов в пунктах, и достаточно близко казалась цель, но вероятность того, что в этой ситуации удастся заработать резко возросла. Такие ситуации надо уметь находить и уметь ими пользоваться, и тогда Ваши финансовые результаты будут стремиться к плюсу. Если же опираться на среднестатистические расчеты и общую теорию движения цен, в долгосрочном периоде Ваши результаты будут стремиться к нулю. Это – еще одно откровение от опытного трейдера, не обессудьте за назидательный тон. Просто люди, которые это не знают, изначально обрекают себя на неуспех.

Всем желаю здровья, успехов в освоении прибыльного трейдинга.

 

Смотреть видео выпуска на Youtube:
 

Прочитано 275 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии